中文版 英文版
 
   
 
  首 页 中心概况 新闻动态 学术活动 交流合作
 
 
 当前位置:首页 -> 学术活动 -> 学术会议
 
名 称 严加安院士短期研究生课程
题 目 金融数学导论
报告人 严加安院士
时 间 2014-03-17 2014年3月17日—3月25日,下午14:30--16:30
地 点 如下
详 细

 

金融数学导论
主 讲 人:严加安院士
        中科院中国科学院数学与系统科学研究院 
时    间:2014年3月17日—3月25日,下午14:30--16:30 
地    点:  3月17日—3月21日  5401教室; 
           3月22日          5504教室; 
           3月23日—3月25日  5401教室
讲座内容:主要介绍金融数学基本理论,内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型,鞅论和Ito随机分析,Black-Scholes模型及其修正,奇异期权的定价和对冲等。 参考书: 金融数学引论, 严加安著, 科学出版社, 2012
主办单位:统计与金融系, 数学科学学院
    
严加安院士简介:中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员。在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。给出了一类L1-凸集的刻画,该结果成为金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个重要工具;推广了无穷维分析中著名的Gross定理和Minlos定理。提出了在鞅论中基本的局部鞅分解引理;给出了半鞅随机积分的“初等”定义,为研究随机积分的性质提供了简单途径;用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则,改进了Novikov和Kazamaki准则及某些其它结果。给出了白噪声分析中的Fourier变换的严格定义,引进了重正化算子;与P.A.Meyer教授合作,首次对广义泛函定义了Wick乘积并对白噪声分析的框进行了系统的研究。与Meyer教授引进的框架被称为“Meyer-Yan空间”,并被《数学百科全书》引述。1999年当选为中国科学院院士。
 
 
欢迎广大师生参加!
 
 
  欢迎访问中国科学院国家数学与交叉科学中心(合肥)
地址:合肥金寨路96号中国科技大学数学科学学院 邮编:230026 电话: 0551-3600206 Fax: 0551-3601005 邮箱: ncmis@ustc.edu.cn